Unlady

Bem, primeiro de tudo. Vá em C:\WINDOWS\system32 e faça um backup da uxtheme.dll, copiando ela pra uma pasta de sua escolha. Em seguida, baixe o UXTheme Multi-Patcher 5.0.exe , que é um programa que troca, automaticamente, as dlls originais pelas modificadas. Essa serve pro Windows XP com ou sem SP1, e pro Windows 2003.

Ok, após baixar o arquivo, execute-o. Ele irá pedir pra reiniciar, e pode aparecer uma mensagem do windows. Cancele a mensagem e reinicie por você mesmo, indo em iniciar/desligar/reiniciar. E pronto, agora é só começar a baixar os temas.

O tema que eu estou usando, chama-se VXP, e eu baixei no Customize.org, que aliás é excelente pra baixar temas pro windows...
Voltando: ao baixar o style, eu sugiro que você faça uma pasta, onde você vai arquivar os temas que vc vai baixar. Eu criei a minha em C:\Themes. Fazendo isso, descompacte o style dentro dessa pasta, de preferencia cada tema dentro de uma subpasta (caso eles não venham zipados assim), pra ficar organizado e você não se perder. Ao descompactar, você vai encontrar uma subpasta com wallpapers, uma com fontes, e outros skins que o criador disponibilizou. Instale as fontes no windows (se não sabe fazer isso, copie as fontes que vieram no zip selecionando as 5 com CTRL+A, depois CTRL+C e depois vã até C:\WINDOWS\Fonts e digite CTRL+V. Isso vai instalar as fontes no sistema). Após isso, localize um arquivo chamado VXP e dê dois cliques nele. Você verá a janela de propriedades de vídeo. Selecione a aba APARENCIA, caso ela não entre automaticamente nessa aba:

E voilá! Se tudo ocorreu bem, o seu windows já está com um estilo totalmente diferente.

Olhando no meu desktop, você vê algumas coisas que não estão inclusas nesse tema. São programas à parte, que você baixa e instala, de acordo com o que vc quer.

• A temperatura, na parte inferior direita, faz parte do Yahoo Widget. Essa tool tem, além da temperatura, calendário, e mais uma infinidade de tranqueiras que vc pode colocar no seu desktop.
• Os ícones, na parte de cima da tela, são obra do ObjectDock. Os ícones, conforme você passa o mouse em cima, cria efeitos (zoom, balanço, etc). Bem bacana. Tem versão free no site, pra download, com poucas restrições.
• E o calendário, apesar de já existir um Widget, é o Rainlendar. Um calendário/agenda ótimo. Existem vários skins no customize.org pra esse calendário, mas a nova versão não tem suporte a nenhum deles. :( O skin que está no desktop, é o default feioso.

[editado em 02/11] - Agradecimento ao Marcos, que me mandou o link pra download do Rainlendar na versão antiga. Com essa versão, como falei anteriormente, você terá várias opções de skins, basta escolher o seu nesse link. Por incrível que pareça, eu que estava reclamando do skin feioso da nova versão, acabei optando por ele depois de instalar todos os outros. Em um desktop mais claro, e com as opções de eventos marcadas, ele ficou bem interessante:

Ps: O wallpaper que estou usando não faz parte do tema que indiquei acima. Esse wallpaper, em versão completa (na tela está só uma parte, porque ele é IMENSO) você encontra aqui.

[editado em 09/11] - Quer esconder o ícone da lixeira, e não sabe como?
Siga os passos abaixo:

Iniciar / Executar / Digite: gpedit.msc / Configuração do Usuário / Modelos Administrativos / Área de Trabalho / Remover o ícone lixeira da área de trabalho / Clica com segundo botão do mouse / propriedades / ativado.

Clique com o botão direito na sua área de trabalho, e clique em atualizar.
Quando quiser voltar a lixeira, refaça os passos, e ao invés de ativado, digite: desativado.

Quer mais temas?
Deviantart
Customize.org
Theme XP

É isso. Divirta-se!